Pamuk (Cotton) İçin Başarılı İndikatör Seçimi
23 Ağustos 2016
Dr. Tuğberk Çitilci- Araştırma Müdürü
Başarılı indikatör seçimine ilişkin çalışmalarımıza “Pamuk (Cotton)” ile devam ediyoruz.
Yayınladığımız çalışmalarımızı incelemek için tıklayınız;
Çalışmamızın ana hatlarını tekrar hatırlatmak gerekirse;
Teknik analizde fiyat referansını incelerken çeşitli indikatörler ve osilatörler kullanılmaktadır. Kullanıma bağlı olarak çeşitli dönemler için (saatlik, günlük, haftalık vs.) çeşitli göstergeler bazen başarılı bazen de başarısız sonuçlar vermektedir. Yatırımcıların aradığı veya ulaşmak istediği, her türlü varlık grubu ve periyot için başarılı sonuçlar veren indikatöre ulaşmak. Maalesef böyle bir indikatör pratik tarafta bulunamamıştır. Örnek olarak Pamuk (Cotton) için kullandığınız göreceli güç endeksi (RSI) indikatörü başarılı sonuçlar verirken farklı bir parite için aynı başarılı sonuçları vermemesi kuvvetle muhtemel. Peki bu noktada başarılı indikatör seçimi nasıl yapılmalı sorusunun cevabı için back test (geriye dönük sistem testi) uygulanması gerekmektedir.
Back test için Bloomberg terminali kullanılarak 1 yıllık dönemde günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerinde Pamuk için hangi indikatörün başarılı sonuçlar verdiğini analiz edeceğiz. Toplamda 8 adet gösterge kullanılmıştır.
Back Test İçin Kullanılan İndikatörler;
Pamuk (Cotton) Günlük Dönem
En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average
En Başarısız İndikatör; CCI
Pamuk (Cotton) 4 Saatlik Dönem
En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo
En Başarısız İndikatör; RSI
Pamuk (Cotton) 1 Saatlik Dönem
En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo
En Başarısız İndikatör; CCI
Özet
Geriye dönük sistem testi referans alındığında farklı dönemler için farklı indikatörler başarılı sonuçlar vermektedir.
Not:
Yayınladığımız çalışmalarımızı incelemek için tıklayınız;
- Altın ve Gümüş İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- USDTRY – EURTRY - GBPTRY İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- USDJPY – EURJPY - GBPJPY İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- EURUSD – EURGBP – EURJPY İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- Brent Petrol ve Ham Petrol İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- Platin ve Paladyum İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- Dolar Endeksi İçin Başarılı İndikatör Seçimi
- Sepet Kur (TRYBASK) İçin Başarılı İndikatör Seçimi
Çalışmamızın ana hatlarını tekrar hatırlatmak gerekirse;
Teknik analizde fiyat referansını incelerken çeşitli indikatörler ve osilatörler kullanılmaktadır. Kullanıma bağlı olarak çeşitli dönemler için (saatlik, günlük, haftalık vs.) çeşitli göstergeler bazen başarılı bazen de başarısız sonuçlar vermektedir. Yatırımcıların aradığı veya ulaşmak istediği, her türlü varlık grubu ve periyot için başarılı sonuçlar veren indikatöre ulaşmak. Maalesef böyle bir indikatör pratik tarafta bulunamamıştır. Örnek olarak Pamuk (Cotton) için kullandığınız göreceli güç endeksi (RSI) indikatörü başarılı sonuçlar verirken farklı bir parite için aynı başarılı sonuçları vermemesi kuvvetle muhtemel. Peki bu noktada başarılı indikatör seçimi nasıl yapılmalı sorusunun cevabı için back test (geriye dönük sistem testi) uygulanması gerekmektedir.
Back test için Bloomberg terminali kullanılarak 1 yıllık dönemde günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerinde Pamuk için hangi indikatörün başarılı sonuçlar verdiğini analiz edeceğiz. Toplamda 8 adet gösterge kullanılmıştır.
Back Test İçin Kullanılan İndikatörler;
| Grafikteki isim | MT4 Platform İsmi | Türkçesi |
| MACD | MACD – Moving Average Convergence / Divergence | Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Iraksaması |
| Ichimoku | Ichimoku Kinko Hyo | Denge (Bulut) Grafiğine Bakış |
| Simple MA | Simple Moving Average | Basit Hareketli Ortalama |
| RSI | RSI – Relative Strenght Index | Göreceli Güç Endeksi |
| Bollinger Bands | Bollinger Bands | Bollinger Bantları |
| William’s %R | William’s Percent Range | William’s Osilatörü |
| Cmdty Channel Index | CCI – Commodity Channel Index | Emtia (Mal) Kanal Endeksi |
| Stochastics | Stochastic Oscillator | Stokastik Osilatörü |
Pamuk (Cotton) Günlük Dönem
En Başarılı İndikatör; Simple Moving Average
En Başarısız İndikatör; CCI
Pamuk (Cotton) 4 Saatlik Dönem
En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo
En Başarısız İndikatör; RSI
Pamuk (Cotton) 1 Saatlik Dönem
En Başarılı İndikatör; Ichimoku Kinko Hyo
En Başarısız İndikatör; CCI
Özet
Geriye dönük sistem testi referans alındığında farklı dönemler için farklı indikatörler başarılı sonuçlar vermektedir.
Not:
- İndikatörlere ilişkin back test Bloomberg terminali ile yapılmıştır.
- İşlem Maliyetleri, Slipaj vs. dikkate alınmamıştır.
- Tabloda indikatör sıralaması en başarılıdan en başarısıza doğru yapılmıştır.
- Back test sonuçları fikir vermesi amacıyla paylaşılmıştır.
- Sonuçlar geçmiş dönem verilerine göre hesaplanmıştır, İleriye dönük işlemlerde aynı sonuçların olması kesinlikle beklenmemelidir.